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研究報告:天風證券-基金專題報告:使用ETF構建板塊輪動策略的初步探索-190808

股票名稱: 股票代碼: 分享時間:2019-08-09 09:04:34
研報欄目: 基金頻道 研報類型: (PDF) 研報作者: 吳先興
研報出處: 天風證券 研報頁數: 12 頁 推薦評級:
研報大小: 1,727 KB 分享者: 飛魚老羅 我要報錯
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【研究報告內容摘要】

      板塊輪動模型
      本文將中信一級行業劃分為周期、大金融、消費和TMT四個板塊,然后基于宏觀信號向板塊強弱的傳導邏輯,在指定部分宏觀信號方向的前提下,測試得到能夠滿足支持度、置信度、提升度要求的宏觀信號。
      使用這些信號構建板塊輪動策略。2006年3月至今,板塊輪動策略1年化收益為2...展開全文>>

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